Укажите для каких из нижеперечисленных опционов существует внутренняя стоимость. ФСФР Б. Глава 5

укажите для каких из нижеперечисленных опционов существует внутренняя стоимость

ФСФР Б. Глава 5

B Изменение маржи в течение срока действия контракта C Разница между зафиксированной во фьючерсном контракте ценой поставки ибиржевой ценой в этот день D Прибыль, которую получает продавец фьючерса в случае, когда спот цена активапревышает цену, зафиксированную в контракте Комментарий. Правильный ответ С. Вообще говоря, это финансовые результаты, то есть прибыли и убытки участников фьючерсной торговли по итогам торговой сессии.

bollner rs бинарные опционы свой интернет доход

Код вопроса: 1. A Исполнение контракта C Бэквордейшен от анг.

ФСФР Б. Глава 5 - ProProfs Quiz

Правильный ответ В. Операция, противоположная покупке фьючерса - это продажа фьючерса и наоборот. A Ситуация, когда фьючерсная цена в момент заключения фьючерсного контрактаниже спот-цены базисного актива B Ситуация, когда фьючерсная цена в момент заключения фьючерсного контрактаравна спот-цене базисного актива C Ситуация, когда фьючерсная цена в момент заключения фьючерсного контрактавыше спот-цены базисного актива Комментарий.

Спот-цена - это цена валют, товара, ценных бумаг, лежащих в основе фьючерса на рынке наличного актива.

что такое биткоин и как их заработать видео самые надежные прогнозы для бинарных опционов

Фьючерсная цена - это цена, по которой заключается контракт. Правильный ответ А. Какой опцион можно исполнить в любой день до истечения срока действия опционного контракта? A Американский C Любой из перечисленныхКомментарий.

как мотивируют опциона

A Американский Комментарий. Какую операцию он совершил для создания такой позиции? По горизонтальной оси показана цена базового актива к моменту истечения срока действия опциона. Опцион колл исполняется, когда рыночная цена базового актива к моменту исполнения опциона выше цены исполнения, то есть покупатель опциона может купить базовый актив по цене, ниже рыночной.

Укажите из нижеперечисленных опционы otm out of the money. Домашний очаг

Далее, чем выше рыночная цена, тем выше прибыль. Максимальный убыток участок графика ниже оси абсцисс ограничен премией по опциону. При продаже опциона колл продавец надписатель несет обязательство продать по цене исполнения базовый актив покупателю опциона колл при наступлении срока исполнения.

Рыночная цена в этот момент и определяет максимальный убыток продавца опциона, точнее он определяется разницей между рыночной ценой и ценой исполнения за вычетом премии. Максимальная прибыль продавца опциона - премия по опциону.

Опцион пут - это право продать базовый актив по цене в течение или к определенному сроку.

qpknigu.ru Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона колл на акцию с ценой

Опцион пут исполняется, когда рыночная цена базового актива к моменту исполнения опциона ниже цены исполнения, то есть покупатель опциона пут может продать базовый актив по цене выше рыночной. Чем выше рыночная цена, тем меньше прибыль. При продаже опциона пут надписатель опциона несет обязательство купить по цене исполнения базовый актив у покупателя опциона при наступлении срока исполнения.

Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона колл на акцию с ценой Укажите из нижеперечисленных опционы otm out of the money. Домашний очаг Определите форвардную цену тонны алюминия через 90 дней. Бинарные опционы индикаторы Что такое рынок опционов Определить, возможен ли арбитраж. Укажите для каких из нижеперечисленных опционов существует внутренняя стоимость: Опцион колл с ценой исполнения руб.

Максимальная прибыль продавца опциона -премия по опциону. Продавцу опциона укажите для каких из нижеперечисленных опционов существует внутренняя стоимость исполнить обязательство, если рыночная цена станет ниже цены исполнения.

Разница между рыночной ценой и ценой исполнения за вычетом премии при наступлении срока исполнения определяет максимальный убыток продавца опциона пут. Опцион имеет внутреннюю стоимость, когда его можно исполнить с прибылью. В частности, имеет смысл исполнить опцион колл с ценойто есть купить актив у продавца опциона покогда на рынке он стоити опцион пут с ценой.

Укажите для каких из нижеперечисленных опционов существует внутренняя стоимость

A Опционный контракт предоставляет держателю право, но не обязанностьпринять или осуществить поставку базового актива B Продавец опциона несет обязательство по выполнению условий опционногоконтракта, только если этого потребует держатель опциона C Цена опциона определяется только двумя факторами: изменчивостью ценыбазового актива и вероятностью того, что держатель опциона потребует егоисполнения Комментарий.

Первые два утверждения обсуждались выше. Последнее не совсем верно: цена опциона кроме этих факторов еще зависит от уровня процентных ставок и от срока исполнения. I Фьючерс - это обязательство на совершение или принятие поставки наличногоинструмента в момент окончания срока действия фьючерсного контракта Укажите для каких из нижеперечисленных опционов существует внутренняя стоимость В зависимости от реального соотношения между ценой фьючерсного контрактаи ценой наличного актива цена фьючерса в момент его окончания превышает ценуналичного инструмента III Теоретической большие деньги честно не заработаешь ценой будет фьючерсная цена, при которой нетвозможности арбитража за счет операций с наличным инструментом A Только I C Только I и III D Все вышеперечисленные Комментарий.

Второе утверждение не является правильным и. Фьючерсная цена определяется в момент заключения фьючерсного контракта, к моменту его исполнения фьючерсная цена и спот-цена цена базисного товара на наличном рынке совпадает.

Эта закономерность возникает в результате действий арбитражеров Если фьючерсная цена окажется выше спот-цены, то арбитражеры начнут продавать фьючерсные контракты и покупать базисный актив. Купленный актив будет поставляться в счет исполнения фьючерсного контракта, а разница цен составит прибыль. Действия арбитражеров вызовут повышение цен актива на спот-рынке и снижение фьючерсных цен.

опцион алпари как заработать деньги в опционах

Если фьючерсная цена окажется ниже спот-цены, то арбитражеры начнут покупать фьючерсные контракты и продавать базисный актив. Наконец действия арбитражеров приведут к тому, что возможность для арбитража будет исчерпана. Первый ответ более точен, так как фьючерсный контракт определяет не только срок, но и цену поставки товара в будущем. Это терминология срочного рынка: еслиучастник рынка по срочному контракту обязуется купить принять поставку базисный актив, то он занимает длинную позицию, если обязуется продать поставить актив, то - короткую позицию.

Chapter 5 Flashcards Preview

В отношении фьючерсных контрактовпринять поставку обязуется покупатель, а поставить обязуется продавец контракта. Стратегия покупателя опциона колл заключается в том, что он ожидает повышение цены на базисный актив, поэтому покупая право приобретения его в будущем по фиксированной цене, он тем самым страхует себя от повышения цены актива.

Стратегия покупателя опциона пут заключается в том, что он ожидает снижение цены на базисный актив "играет на понижение"поэтому покупает право продажи его в будущем по фиксированной цене. По смыслу вопроса, инвестор владеет базовым активом, поэтому он тем самым страхует себя от укажите для каких из нижеперечисленных опционов существует внутренняя стоимость цены и потенциальных убытков.

как не проиграть на бинарном опционе как зарабатывали деньги миллиардеры

Принцип определения форвардной фьючерсной цены контракта заключается в том, что при правильном расчете фьючерсной цены 20 инвестору безразлично покупать товар сейчас по текущей рыночной цене или в будущем.

В данном примере для расчета фьючерсной цены акции нужно учитывать помимо ее рыночной цены, потенциальную возможность инвестировать затраченную сумму под текущий процент во вклад в банке, а также получить дивиденд по акции. В отличие от товарного индекса фьючерсная цена на акции не включает затраты на хранение и транспортировку.

Смотрите также