От чего зависит цена опциона. Страйк-цена опционов (Цена исполнения) - сделки с опционами put и call

от чего зависит цена опциона

от чего зависит цена опциона

Стоимость опциона: из чего состоит и от чего зависит? Сегодня мы поговорим про стоимость опциона: из чего складывается его цена, как две главных составляющих влияют на нее и другие моменты, которые касаются ценообразования Call и Put опционов.

От чего зависит цена опциона

В данной статье будут использованы некоторые термины, базовые понятия и характеристики, которые мы разбирали в обзорной статье о том, что такое опционы и каковы особенности их покупки и продажи. Здесь мы не будем отвлекаться на их глубокие пояснения.

автопрограмма для бинарных опционов что такое сделки репо в отчете брокера

Но 2 самых главных из них имеют преобладающее значение: Временная стоимость или Time Value. Внутренняя стоимость или Intrinsic Value.

Временная стоимость Time Value Первая составляющая цены опциона — это время до окончания его действия время до момента экспирации или Временная Стоимость Time Value.

от чего зависит цена опциона

Временной распад стоимости и Волатильность Чем меньше остаётся времени до срока экспирации, тем меньше будет временная стоимость от чего зависит цена опциона. Схематично его можно представить так: На временную стоимость оказывает влияние так же волатильность базового актива например, акции, на которую мы рассматриваем опцион.

как заработать денег с 10000 биткоин с чего начать

Волатильность — это величина колебания цены акции. Высокая волатильность — это большая амплитуда движений цены, как следствие — высокие риски для владельца акций и высокая временная стоимость опционов.

Бид или аск Вид опциона Цена базового актива — один из важнейших факторов. Страйк — чем выше страйк от текущей цены базисного актива, тем меньше текущая цена опционов Колл и больше текущая цена опционов Пут. И наоборот, чем ниже страйк от текущей цены базового актива, тем больше цена опционов Call и меньше опционов Put.

Однако волатильность может изменяться в будущем и низко волатильная акция может стать высоко волатильной. Внутренняя стоимость Intrinsic Value Мы уже знаем, что при покупке и продаже опционов существует множество страйк от чего зависит цена опциона для одной акции любого другого актива.

Цена опциона зависит

Также стоит помнить, что для заработка на опционах не обязательно иметь базовый актив эти акции, например на руках. Еще в обзорной статье мы разбирали 3 вида опционов по отношению страйка к текущей рыночной цене их базового актива: OTM — вне денег или out the money.

горящие путёвки турброкер смоленск на чём заработать в интернете новичку

ITM — в деньгах или in the money. Теперь давайте на примере разберемся, как эти характеристики влияют на стоимость самого опциона и что такое его внутренняя стоимость.

Как предсказать цену Биткоина? Вниз или Вверх?

Для наглядности мы сделали схему-картинку: Возьмем опционы сроком 30 дней до экспирации. Если опцион в деньгах ITMто он имеет внутреннюю стоимость, которая представляет собой разницу между текущей ценой акции и страйк-ценой опциона.

6 составляющих цены опциона.

Поэтому опцион Call будет иметь внутреннюю стоимость, если текущая цена базового актива больше, чем страйк-цена опциона. Для Put опционов всё точно наоборот: если текущая цена базового актива ниже страйка Пута.

от чего зависит цена опциона для стратегия бинарных опционов

В случае с Call опционом, зачем исполнять его и покупать акции по страйк-цене дороже, если на момент экспирации текущая рыночная цена ниже страйк-цены купленного Колла? Аналогично для Put, если текущая цена дороже страйка Пута, зачем реализовывать своё право продать акции по страйку дешевле, чем они стоят на рынке?

Опционы не такие уж страшные, как Вы о них думаете ;- Для опционной торговли высшая математика не нужна. Конечно, Вы можете найти сколько хотите сложных математических формул, описывающих опционы.

Цена на момент экспирации Давайте посмотрим пример, что случится с ценой опционов от чего зависит цена опциона момент истечения срока действия от чего зависит цена опциона момент экспирации. Резюме Подведем краткий итог нашей статьи про стоимость опционов и ее изменение: Опционы включают в себя Внутреннюю Intrinsic Value и Временную Time Value стоимость. Временная стоимость Time Value сгорает по мере приближения к дате экспирации.

Чем выше волатильность акции, тем выше Time Value опциона.

Страйк-цена опционов

На момент экспирации опцион полностью состоит из внутренней стоимости. Следите за выходом новых статей, в которых мы будем продолжать тему опционов, а также будем рассматривать конкретные опционные стратегии. Если данная статья вам показалась полезной, оцените ее ниже в блоке с пятью звездочками, пишите комментарии, делитесь ею со своими подписчиками и друзьями в социальных сетях.

Поделитесь записью в соц.

Смотрите также